Исследования в области бизнес-приложений и коммерциализация
IIIa. Структурированные языки коммуникации финансовой информации
Стремительно увеличивающийся объем финансовой информации и необходимость ее быстрой обработки компьютерными алгоритмами приводят к успешному распространению во многих странах нового стандарта для представления и передачи бизнес и финансовых данных. Новый стандарт называется XBRL и основан на формате XML. Он позволяет структурировать обмен информацией за счет использования метаданных, определенных в так называемых таксономиях. Введение компьютерной стандартизации в этот процесс приводит к автоматизации процесса анализа финансовых отчетов компаний, паевых инвестиционных фондов (mutual funds), банков, бирж, и т.д. Развитие XBRL открывает новые перспективы для применения компьютерных методов анализа информационных потоков и обработки больших массивов данных (Big Data) в финансовых сферах.
IIIb. Современные методы расчетов кредитных рисков
В настоящее время финансовый сектор и регулирующие органы находятся в поиске эффективных подходов к управлению кредитным риском портфелей производных ценных бумаг. Научно-исследовательская работа в этом направлении должна сосредоточиться на основных движущих силах, определяющих риск агента и контрагентов для портфеля производных ценных бумаг. Цена кредитного портфеля может существенно колебаться и сильно зависит от кредитного риска контрагента, а также его взаимодействия с рыночными рисками и поведенческими рисками. В дальнейшем мы ссылаемся на корректировки к ценам портфеля, обусловленные кредитным риском контрагента (CVA) и риском банкротства самого агента - финансового учреждения (DVA ).